1. Göstergenin Amacı
Delta Volume Profile, belirli bir geçmiş mum aralığında gerçekleşen hacmi fiyat seviyelerine dağıtarak iki kritik bilgiyi aynı anda gösterir:
- Toplam işlem hacmi
- Alıcı – satıcı hacim farkı (Delta)
Bu gösterge sayesinde trader şunları görebilir:
- Hangi fiyat seviyelerinde en fazla işlem yapılmış
- Hangi seviyelerde alıcılar güçlü
- Hangi seviyelerde satıcılar baskın
Klasik Volume Profile yalnızca hacmi gösterirken, Delta Volume Profile aynı zamanda agresif alıcı ve satıcı dengesini de gösterir.
2. Delta Nedir?
Delta, alıcı ve satıcı hacimleri arasındaki farktır.
Formül:
Delta = Buyer Volume − Seller Volume
Sonuç:
- Pozitif Delta → Alıcılar daha agresif
- Negatif Delta → Satıcılar daha agresif
Delta Volume Profile bu farkı fiyat seviyelerine dağıtarak gösterir.
3. Volume Profile Mantığı
Gösterge seçilen mum sayısı boyunca:
- En yüksek ve en düşük fiyatı bulur
- Bu aralığı belirli sayıda price bin bölgesine ayırır
- Her mumun hacmini bu fiyat bölgelerine dağıtır
Sonuç olarak grafikte yatay hacim histogramı oluşur.
Her seviye şu bilgileri içerir:
- Toplam hacim
- Buyer volume
- Seller volume
- Delta yüzdesi
4. POC (Point of Control)
POC, profil içinde en yüksek hacmin gerçekleştiği fiyat seviyesidir.
Bu seviye genellikle:
- Piyasanın denge noktası
- Likiditenin yoğunlaştığı bölge
- Fiyatın tekrar ziyaret ettiği alan
olarak çalışır.
Traderlar için POC:
- destek
- direnç
- hedef
olarak kullanılabilir.
5. Value Area (VAH / VAL)
Value Area, toplam hacmin belirli bir yüzdesinin gerçekleştiği fiyat aralığıdır.
Genelde kullanılan oran:
%70 Value Area
Bu bölge üç seviyeden oluşur:
- VAH (Value Area High) → üst sınır
- VAL (Value Area Low) → alt sınır
- POC → merkez
Bu alan piyasanın “adil fiyat bölgesi” olarak kabul edilir.
6. Grafikte Görülen Yapılar
Gösterge grafikte aşağıdaki bileşenleri oluşturur.
Volume Bars
Fiyat seviyelerine dağıtılmış yatay hacim barlarıdır.
Bar genişliği:
→ O seviyedeki toplam hacmi temsil eder.
Daha geniş bar = daha fazla işlem.
Delta Labels
Her fiyat seviyesinde şu bilgi gösterilir:
- Delta yüzdesi
- Net delta hacmi
Örnek:
+32% 1.5K
Bu şu anlama gelir:
- Alıcılar %32 daha güçlü
- 1500 kontrat net alıcı delta
Heat Coloring
Renkler delta gücünü gösterir.
Genellikle:
- Aqua / Yeşil tonları → Alıcı baskısı
- Mor / Kırmızı tonları → Satıcı baskısı
Renk yoğunluğu delta gücüne göre değişir.
POC Line
En yüksek hacimli seviyede çizilen çizgidir.
Bu seviye genellikle:
- manyetik fiyat noktası
- geri dönüş alanı
olarak çalışır.
Value Area Lines
Grafikte iki çizgi görülür:
- VAH
- VAL
Bu alan piyasanın hacim yoğunluk bölgesini temsil eder.
7. Input (Ayarlar) Açıklaması
History Length
Profilin kaç mumluk geçmişi analiz edeceğini belirler.
Örnek:
150 bar → son 150 mum analiz edilir.
Değer büyüdükçe profil daha geniş veri içerir.
Bin Count
Fiyat aralığının kaç bölgeye ayrılacağını belirler.
Daha yüksek değer:
- daha hassas profil
- daha ince fiyat dağılımı
Display Shift
Profilin grafikten ne kadar sağa veya sola kaydırılacağını belirler.
Bu sayede fiyat mumları ile profil çakışmaz.
Show Volume Bars
Volume histogramını açar veya kapatır.
Show Delta Labels
Her fiyat seviyesinde delta yüzdesi ve delta hacmini gösterir.
Show Heat
Delta gücüne göre renk yoğunluğu oluşturur.
Highlight POC Line
En yüksek hacimli seviyeyi vurgular.
Show POC Label
POC seviyesinin fiyat etiketini gösterir.
Show Value Area
Value Area hesaplamasını açar.
Value Area %
Value Area hesaplamasında kullanılacak hacim yüzdesi.
Genelde:
70%
Show Value Area Box
VAH ve VAL arasında bir kutu oluşturur.
Bu alan piyasanın denge bölgesini görsel olarak vurgular.
Profile Side
Profilin grafiğin hangi tarafında görüneceğini belirler.
- Right
- Left
Delta Power Multiplier
Delta gücünün bar genişliğine etkisini artırır.
Yüksek değer:
→ güçlü deltaların daha belirgin görünmesini sağlar.
8. Pratik Kullanım Senaryoları
Senaryo 1 – Likidite Tespiti
POC seviyeleri genellikle:
- fiyatın sık döndüğü
- büyük işlemlerin gerçekleştiği
alanlardır.
Bu nedenle POC çevresi güçlü reaksiyon bölgeleri oluşturabilir.
Senaryo 2 – Alıcı / Satıcı Gücü
Pozitif delta yoğunluğu olan seviyeler:
→ alıcıların agresif olduğu bölgelerdir.
Negatif delta yoğunluğu olan seviyeler:
→ satıcıların baskın olduğu alanlardır.
Senaryo 3 – Denge ve Dengesizlik
Fiyat Value Area içinde hareket ediyorsa:
→ piyasa dengededir.
Fiyat Value Area dışına çıkıyorsa:
→ yeni bir trend oluşabilir.
9. Kimler İçin Uygun?
Bu gösterge özellikle:
- Order flow traderları
- Likidite odaklı traderlar
- Scalperlar
- Intraday traderlar
için oldukça faydalıdır.
10. Sonuç
Delta Volume Profile şu üç bilgiyi aynı anda sunar:
- Hacim dağılımı
- Alıcı – satıcı gücü
- Piyasa denge noktaları
Bu nedenle klasik hacim analizine göre çok daha derin bir piyasa okuması sağlar.
Doğru kullanıldığında traderın şunları görmesini sağlar:
- gerçek likidite bölgeleri
- agresif alıcı / satıcı alanları
- piyasanın adil fiyat bölgesi
Bir yanıt yazın